Si al abrir el archivo, nos muestra la advertencia: Windows protegió su PC:

Presione en la opción Más información y luego en el botón Ejecutar de todas formas.

Si el archivo descargado no logra Abrirse:

Debe hacer ir a la Carpeta de Descargas, luego hacer Click Derecho sobre el archivo descargado y seleccionar la opción Propiedades.
Luego, en la ventana Propiedades, deberá activar el Checkbox Desbloquear y finalmente Aceptar.